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omegayin · 2018年11月01日

FRM I金融市场与产品 经典题20.1

请问本题为何用连续复利折现?libor不应该用单利吗?还有些题,为何题目里写了interest rate 4% annually,也是用连续复利折现?到了valuation and risk model里,又都是基本上半年复利來折现,如何确定应该用什么方法折现?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月02日

同学你好,libor算利率一般是用单利的,但是估值折现里一般都是用复利折现。

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