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cichengduoji · 2017年04月02日

clean price FP算出之后是不是也要乘以CF？

  1. CFA II
  2. Derivative

老师，在衍生品T-Bond futures 中clean to clean  情况下，算出的FP值最后是不是也要乘以CF，而后才能得出QFP是吗？

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竹子 · 2017年04月02日

我们计算出来的FP是针对某一个bond来说的，所以应该是QFP*CF=FP, QFP=FP/CF

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