问一道题：NO.PZ2016070201000072 [ FRM II ]

问题如下图：

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解释：

这道题可以解释下吗

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orange品职答疑助手 · 2018年11月01日

同学你好，这是the art of term sructure models的相关内容。如图，在CIR模型中，basis point volatility是指 σ*根号下r，在lognormal中，basis point volatility是指 σ*r

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请问下关于mol里面短期变化当中，mol1、2和Ho-Lee都是用 σ * 根号（变动的时间区间）来表达。为什么到了V-mol、mol3 、CIR和Lognormal这个地方变成了 σ * 根号？代表时间的变化即lta 时间，那呢？

2020-10-06 10:18 2 · 回答

lognormmol的basis-point volatility等于σr，b-p volatility 应该是跟r成比例增加，为什么也会随着时间time 而增加呢？是默认时间越长，r也越大吗？

2020-08-09 00:34 1 · 回答

increases creases creases constant creases creases Choices B anceliminatebecause yielvolatility is constant. Basis-point volatility unr the CIR mol increases a creasing rate, wherebasis-point volatility unr the lognormmol increases linearly. Therefore, basis-point volatility is increasing function for both mols.我觉得这个题目应该联想到的模型是mol3，basis 算是一个时间点的，简单理解为短期的，根据mol3，t小波动率大，yiel是t大波动率变小。实在看不出来可以联想到cir mol，题干中没有关于r的提示

2020-02-27 23:39 1 · 回答

没看懂题目在问什么…

2020-02-02 22:45 1 · 回答

yielvolatility是什么？

2019-09-15 17:54 1 · 回答

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