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ciaoyy · 2018年10月31日

gamma neureal与volatility risk

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请问C选项中的hedge volatility risk为什么指gamma=0，而不是vega=0呢？
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月31日

同学你好，这题主要讨论的还是对价格变化的hedge，所以题中的volatility risk指的不是隐含波动率，而是underlying价格大幅变化的风险，这时候必须引入gamma这个二阶导来计算，单独用delta不行了。

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