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Moon · 2018年10月30日

问一道题：NO.PZ2016082401000049

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么fix 的 折现因子是 float rate？ 不是2.8%？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月30日

同学你好，这个fix rate的含义是它的coupon rate是fixed的，即每半年的现金流为14000. 但是折现率是不固定的。它是按libor折现的。

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请问怎么理解floating rate reset te呢？感觉应该是在第6，12或18个月，但看答案是将这3个时期的coupon都折现回0时刻了

2019-03-06 00:09 1 · 回答

     不太懂这道题怎么算的，能具体讲一讲？

2019-03-03 10:32 1 · 回答

老师好，这道题如果不用连续复利，最后一个1,014,000 折现相差300 多，最后答案相差很大。什么情况用连续复利，什么情况用离散的，有没有标准？谢谢    

2018-11-05 13:58 1 · 回答

     互换在t=0时刻不是value=0吗？向上箭头折现等于向下箭头。

2018-10-28 10:47 1 · 回答