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家家 · 2018年10月30日

问一道题:NO.PZ2016082402000030

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


老师能否讲解下这道题

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月30日

题目问的是以下投资策略中,哪一种有最大的风险

首先肯定是卖期权的风险最大。而同样的卖期权,卖put最多亏掉行权价K(此时现货S=0,S不可能取负数)(结合payoff图理解)。而卖call,因为S可以无限上涨没有上界,所以裸卖call option的风险是最大的

Jane · 2019年03月22日

请问,writing=short吗?

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