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winnie67 · 2018年10月30日

问一道题:NO.PZ2016070201000057

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


为什么c不对呢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

同学你好,BSM模型假设的就是volatility不变啊,实际波动率肯定是变化的,所以C选项说波动率constant是符合BSM假设的,所以不选。

KellyBai · 2019年04月18日

那么答案解释的最后一句话, bond volatility is constant ?

品职答疑小助手雍 · 2019年04月18日

解析里的三条指的是BSM模型的假设,而实际的bond volatility不是constant的