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amberq7 · 2018年10月30日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
forward price 与forward rate, futures rate与futures price之间是什么关系?
orange品职答疑助手 · 2018年10月30日
就首先,利率和现货的相关性大于0的时候,因为再投资的原因,期货的价格大于远期价格;当负相关时,期货价格小于远期价格。而欧洲美元期货的报价是100-future rate,所以它天然和利率是负相关的。因此欧洲美元期货的价格应该是小于对应的远期合约的,即100-future rate应该小于对应的远期合约报价(100- forward rate)的,所以future rate大于forward rate,所以有了这个公式
老师你好,请问A和C错在哪里了呢?可以详细一下吗,谢谢
请问A错在哪里了?谢谢!
t1 t2怎么理解啊哈哈?我看到了讲义里的。。但是没太懂。。可以举个小栗子吗!谢谢谢谢
这道题应该从现金流和执行方式来理解吗?
可以确定的是,前三个都是错的,但我为什么记得上课的时候李老师讲的是interest rate和spot price的关系呢?