开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ciaoyy · 2018年10月30日

经典题 IRP

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
怎么理解低买高卖的套利中，需要short的是现货，而买的期货？ 为什么不是买便宜的期货，卖便宜的期货，毕竟之前的计算都是算FP呀？
添加评论
ciaoyy · 2018年10月30日

更正：买便宜的期货，卖贵的期货。

1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

同学你好，目前现货标价是1.368CHF/USD，那根据IRP，期货的理论价格应该是1.3656CHF/USD，市场实际的期货价是1/0.735=1.36CHF/USD。这些都是对USD标价的，也就是期货市场的USD便宜，应该longUSD期货，也就是shortCHF期货。

由此入手就要现在就要shortUSD（以USD借钱），换CHF用来将来交割future。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 382

    浏览
相关问题