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旅人祈愿 · 2018年10月30日

Credit VaR

  1. FRM II

Is it true that we can only calculate credit VaR when there is a portfolio. Because if we are only calculating one asset, the VaR will be either (1-RR) or 0 (depend on on the confidence level and PD)

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

同学你好，不一定的，一个asset有分布假设或者相似asset的历史数据的话也能求出来var啊，不一定只拘泥于PD，LGD,EAD

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