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lunziyou · 2018年10月29日

信用风险经典题section9 1.1

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


题目中给的是PUT OPTION的执行价格，在计算现值的时候，执行价格为什么不折现啊

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lunziyou · 2018年10月29日

这题看错了，给的就是价格 不是执行价格。。。

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

同学你好，merton model里，那个6.95不是执行价格而是put option的价格，题目里说了option的执行价格等于bond的face value也就是80million。这里的公司债价格直接用bond现值减option价值就可以了。

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