问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
现在复习时间比较紧，请问return generating model这个知识点可以放掉吗？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月29日
我以最简洁的语言讲一下，这个知识点内容不多。
１. 这里的return generating model就是multifactor model多因素模型，顾名思义，return generating就是算收益率的。multifactor中的factor一共有三种，宏观经济、基本面和统计因子。其中前两个我们要知道怎么区分，比如给你inflation，要知道它是属于宏观经济因子。
２. multifactor model的特例就是single-factor model，也有两个例子，一个是CAPM，唯一的因子是market premium； 另一个就是这题所说的market model，要会写它的表达式。
这个知识点知道以上内容就够了，也就是下面这页PPT。
NO.PZ2015121801000091问题如下 With respeto return-generating mols, whiof the following statements is most accurate? Return-generating mols are useto rectly estimate the:A.expectereturn of a security.B.weights of securities in a portfolio.C.parameters of the capitmarket line.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient,βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns. These parameter estimates then are useto prefirm-specific returns tha security mearn in a future perio不是说CAMP是看预期收益率的；这个Ri=α+β*Rm+残差项是通过真实历史数据，回归出α和β吗？这道题问算预期收益率的，怎么又用这个了呢？
NO.PZ2015121801000091 如题，感谢老师解答
NO.PZ2015121801000091 如题。。。。。。。。。。。。。。。
这个不应该是portfolio的收益率吗？CAPM不才是单个证券的收益率吗？
C啥意思。。