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Tristan · 2018年10月29日

如何理解A rational portfolio is one that is mean-variance efficient?

  1. CFA III
  2. Behavioral Finance


如何理解基础课P47的A rational portfolio is one that is mean-variance efficient?

不太理解 mean-variance efficient。
非常感谢！

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月29日

就是说相同风险下收益率是最大的，相同收益率下风险是最小的这种组合。理性投资者就会通过数学方法计算出这样的组合，严格按照计算结果配置资产。

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