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黑仔豆仔 · 2018年10月29日

问一道题：NO.PZ2016082402000070

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


您好，请帮解释下A选项

感谢

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月29日

利率上下限期权的购买者，可以通过购买一个特定的商定利率的利率上限期权，同时又以较低商定利率卖出一个利率下限期权，来缩小利率的波动范围。
利率上下限期权的实质是借款人买进一个看涨期权，同时卖出一个看跌期权，目的是以收入的看跌期权的期权费抵销一部分付出的看涨期权的期权费。利率上下限期权适合于对稳定性有较强要求的市场参与者。 

它的图像类似于期权组合里的collar。

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Call swaption?

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