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十六岁的烟火 · 2018年10月29日

关于计算VAR考虑correalition

  1. FRM II
操作风险高级计量法有考虑吗
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2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

没有考虑correlation

十六岁的烟火 · 2018年10月31日

羽神也在考二级吧？厉害👍🏻

品职答疑小助手雍 · 2018年11月01日

加油啊~！(*^▽^*)

品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

同学你好，AMA方法具体没有举例考虑correlation，其中具体学习的LDA方法是不考虑各个cell之间的correlation的，可以翻下操作风险的框架图第7页，提到LDA过程的最后一句话。

十六岁的烟火 · 2018年10月30日

那LDA从整体上看，是考虑了cerrelation？

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