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石头鱼170 · 2017年03月31日

问一道题：NO.PZ201512020600003002 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

老师 请问这应算是一个AR2模型呀？ 虽然不显著

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石头鱼170 · 2017年04月01日

因为有第十二个月的项啊？

1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月31日

为什么是AR(2)呢，没有自变量Xt-2这一项啊。AR(2)的一般表达式为Xt=b0+b1Xt-1+b2Xt-2

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