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旅人祈愿 · 2018年10月28日

performance attribution procedure

那个切两刀的矩形。。


为啥假设R相同(选行业)时用Rb乘以W之差

而在假设W相同(选个股)时却用Wp(而不是Wb)乘以R之差


不是应该统一吗

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月28日

同学你好,如果像你说的那样的话,在大矩形的右上角,有一小块就没有因可以去归了,那一小块就被“遗弃”了。所以我们使用的这种方法。

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