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ciaoyy · 2018年10月28日

模考题 barrier option value

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

D选项为什么错？根据定义， call option若是X>S不行权，value也等于0啊。




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orange品职答疑助手 · 2018年10月28日

同学你好，这里它问的是value，而value由intrinsic value和time value组成。当S小于K时，看涨期权处于虚值状态，期权的intrinsic value=0，但它还有时间价值，所以value不为0。而A选项已经直接失效了，所以相比之下，自然选A。

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