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轧称的棉花糖 · 2018年10月27日
MR-p44-1.2-2-这道题我大概理解了，但是衍生品里面，远期期货互换都是零和游戏，但是期权不是啊，因为如果long方赚钱，我可以收益无限，如果我不行权，则我不赚，而对方赚了premium，合计不和零啊。而且图形也不是对称。不明白，老师能否解释下。
orange品职答疑助手 · 2018年10月28日
同学你好，合计为零并且图像是对称的，你想一下long call和short call的profit图像是不是关于x轴对称的，或者long put和short put是不是关于x轴对称的。
轧称的棉花糖 · 2018年10月28日
的确是关于X对称的。但是以long call举例，long方可能收益无限，short方亏损无限，但是long方给了premium。所以说说他是零和游戏，那就是没把premium计算进去？第二，是不是期货远期掉期期权都是零和游戏？
