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不减肥会死密哒 · 2018年10月26日

请品职答疑小助手300羽 看过来

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
上次你回答投资风险通关题第7页1.5说: 品职答疑小助手300羽 · 2天前 同学你好，component那个方法在这里不适用，那个beta的加权平均数都不等于1的，这里的beta应该是相对市场组合的beta，而不是相对当前组合的beta。那么通关题2.3这题中的beta也不是加权平均为零。为什么可以算component var呢
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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月27日

同学你好，我们助教讨论了一下。同学你提的两个问题，本质就是为什么通过MVAR的表达式推出的VaRp，不等于CVAR之和对吧。

我们觉得是题目出的有问题，因为对于之前你提的那道题，分别用A、B的MVaR求组合的VaR，算出来的组合的VaR是不一样的。所以应该是那道真题没有凑好数字的问题。

建议在考试中还是优先用CVAR之和来求组合的VaR。

品职答疑小助手雍 · 2018年10月27日

同学你好，不好意思刚回去看了下，当时脑回路不对（´Д`）。

那个beta是跟组合的beta。。。

​那个上次那题答案用的component var相加，但是和单个A或B算出来的portfolio的var都不一样，3个数字；

这次你截图这道题分别算出来A和B的component var加起来，和用poportfolio的standard deviation直接求var也不一样。我明天讨论下再答(/≧▽≦)/

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