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張瑢 · 2018年10月26日

问一道题:NO.PZ2018062016000071 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

相关性从0到—1是增强吧

2 个答案

PaisleyPPx · 2019年10月12日

老师 那如果协方差从0到1 那么diversification benefit 是不是减少

菲菲_品职助教 · 2018年10月26日

同学你好,这道题目可以这么理解,这道题的点不在于线性关系的强弱,而在于原版书中有一句描述说,如果两个资产之间的协方差越小,风险就越小,分散化收益就越大,也就意味着相关系数越小,分散化收益就越大。也可以通过量化的角度来分析,一个投资组合计算方差的公式为

相关系数ρ为负,说明协方差一定是负数,那么组合的方差就小于相关系数等于0时的方差,就意味着相关系数为-1的组合的风险低于相关系数为0的组合的风险,那么分散化收益就增加了。

 

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