问一道题：NO.PZ2018101001000067 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：既然存在自相关，不是应该用AR（2）来修正吗

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菲菲_品职助教 · 2018年10月30日

同学你好，你理解是对的，当我们想要修正自相关现象的时候，应该要用AR(2)模型来修正。感谢纠错！

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NO.PZ2018101001000067 问题如下 If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company? A.Linetrenmol. B.AR(1) mol. C.First-fferenceAR(2) mol. C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中，CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。

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NO.PZ2018101001000067问题如下If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company?A.Linetrenmol.B.AR(1) mol.C.First-fferenceAR(2) mol.C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中，CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。为什么有sericorrelation，就不能用AR1

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NO.PZ2018101001000067 B AR1为什么不对？ AR1和AR2的区分点在哪里？（比如特征什么的）

2022-01-11 23:21 3 · 回答

NO.PZ2018101001000067 老师好，我刚刚翻了下关于这道题之前的问题和回答，有老师说AR(1)和AR(2)没有太大的区别。因为题目说non-stationary，所以选一阶差分，所以就选了但是不是如果中有“一阶差分AR(1)”、“一阶差分AR(3)”..也正确呢？谢谢

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2020-08-13 08:38 2 · 回答

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