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小张小张 · 2025年03月27日
08:28 (1.5X) 为什么平均的系统性风险 beta=1
Kiko_品职助教 · 2025年03月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
beta 系数是衡量个别股票或股票基金 相对于整个股市的价格波动情况的风险指数 。市场组合代表了市场上所有资产的集合 ，将市场组合自身作为参照对象时，其与自身的波动相关性必然是同步的 ，所以从定义出发，市场组合的 beta 系数被定义为 1 。也即平均的系统性风险 beta = 1 。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
