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IreneL · 2025年03月27日

为什么不能用Sxy = rxy*sx*sy求出 portfolio standard deviation？

  1. CFA I
  2. Quantitative

rAB=0.8

standard deviaiton A = 7%

standard deviation B = 13%

Standard deviation of portfolio S = 0.8x7%x13%



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1 个答案

品职助教_七七 · 2025年03月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这是covariance的公式，求不出standard deviation。

即使求出covariance后，也还需要再将其代入两资产组合的方差公式，才能得到portfolio的Variance和standard deviation。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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