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玉兔捣药 · 2025年03月24日
07:48 (2X)
题目中是角度是卖出看涨期权，为何V0=40*0.25-C0？卖出看涨期权的人，不是应该收到期权的价格吗？为何这里是减去V0,而不是+V0？
品职助教_七七 · 2025年03月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个公式里不考虑交易成本，即没有收到或付出期权的价格/期权费。公式里的每一项都是该资产当前在市场上的价值。
由于是从sell call的角度出发的，所以call的价值C0对于卖出方来说是个负价值，也就需要减掉。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
