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Lich · 2025年03月24日
李坏_品职助教 · 2025年03月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
在FRM二级里面，计算HS VaR要遵循Dowd准则。
5%的阈值，所以100*5% + 1 = 6，所以要找排名第6的loss。排名第6的loss，那HS VaR就是95$。
如果是计算age weighted VaR, 正好处于98与99之间，你选99的话，权重不够5%，所以必须是98才行。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
