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Sean711822 · 2018年10月25日

FRM1级估值与风险及建模讲义第360页的问题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

老师好，请问为什么在FRM1级估值与风险及建模讲义第360页中的公式中不含σ(n-1)那一项？感觉与数量学的EWMA的公式有区别。

谢谢！

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orange品职答疑助手 · 2018年10月25日

同学你好，这是因为估值与风险建模这里面求的是conditional variance。

这里不太可能让我们计算波动率的，它只能问系数是多少

Sean711822 · 2018年10月26日

谢谢老师

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