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皓皓心 · 2025年03月16日
观察到最近的VAR在变大，想分析哪类资产的贡献最多，CVAR不是每类资产的总贡献么，综合考虑了MVAR和MV？如果MVAR很大，但是MV很小，不一定会对总的VAR有很大影响啊。
28:10 (1X)
李坏_品职助教 · 2025年03月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
Marginal var的定义是，当针对某个资产增加1美元的投资金额时，对整个投资组合VaR的影响大小。
实际上这个题目是想问你，哪一个资产对投资组合VaR的边际效应最大。而且，Marginal VaR本身也可以是下面这种美元单位的，已经考虑了market value：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
