开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Mengooo · 2018年10月24日

volatility skew

根据volatility skew的图形,deep out of the money call应该是在左边的,所以call的隐含波动率会更大,call on stock会被高估,难道不该选d么
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月25日

同学你好,股票为标的资产的期权,deep out of the money时应该是在右边的,所以call的隐含波动率会更低,call on stock会偏低

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 307

    浏览
相关问题