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西红柿面 · 2025年03月11日

想问一下Active Risk是跟非系统性风险成正比吗?

这边是基础班记的笔记,强化班老师没有讲这里。不太理解这句话:The active risk attributed to Active Share will be smaller if the number of securities is large and/or average idiosyncratic risk is small


1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年03月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


想问一下Active Risk是跟非系统性风险成正比吗?

是的,成正比。


这边是基础班记的笔记,强化班老师没有讲这里。不太理解这句话:The active risk attributed to Active Share will be smaller if the number of securities is large and/or average idiosyncratic risk is small

如果security的数量很多,或average idiosyncratic risk很小,则由于 Active Share导致的 active risk就小。

解题的时候,同学看到security数量large的条件,能想到active share小,就可以了。

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