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Carolyne · 2025年03月11日

drawback 第一点

 05:05 (1.5X) 


drawback第一点怎么理解?equally weighted indexes are factor indifferent,这里为什么是equally weighted?不应该是equally amout吗?后面weighting randomizes factor mispricing什么意思?


1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年03月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


drawback第一点怎么理解?equally weighted indexes are factor indifferent,这里为什么是equally weighted?不应该是equally amout吗?

Hello,亲爱的同学~

equal amount 也就等价于equal weighted。

例如:

一个portfolio有100万元,每只股票都是权重1%,等权equal weighted。

于是每只股票都买100万*1%=1万元,金额也相等(equal amount )。


后面weighting randomizes factor mispricing什么意思?

“权重随机化”(randomizes)指等权重指数,通过定期再平衡强,制维持各个因子的权重相等。

这会引入因子的错误定价(factor mispricing)。

例如,某些被低估的股票可能因再平衡操作被强制卖出,而高估股票可能被增持。

weighting randomizes是个术语,同学可以简单理解为:各个因子的权重都相等的意思。

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