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Carolyne · 2025年03月11日

turnover

 13:16 (1.5X) 


这里为什么packeting会让turnover变低?


1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年03月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里为什么packeting会让turnover变低?

Hello,亲爱的同学~

举例说明:A 股票占index总市值2%

index这一次调入A股票,下一次又调出A股票,则双向换手率为2%+2%=4%。


如果在packeting下,每次只调入十分之一。

则portfolio可以跟随index,这一次调入A股票的十分之一,即0.2%。下一次跟随index调出A股票的十分之一,即0.2%。

双向换手率 = 0.2%+0.2%=0.4%。


portfolio是0.4%,index是4%,对比下来,portfolio的turnover降低了。

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