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syfzln · 2025年03月11日

提问

  1. FRM I
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ202001110100002902

问题如下：

b. Calculate the DF t-statistic, taking Y0=0Y_0 = 0.

Hint: For a regression with no intercept, yi=mxi+ϵiy_i = mx_i + \epsilon_i:

m=∑xiyi∑xi2m=\frac{\sum x_iy_i}{\sum x_i^2}

选项：

解释：

Completing the table yields


So m can be calculated as:

m=∑xiyi∑xi2=−12.5/45.76=−0.273m=\frac{\sum x_iy_i}{\sum x_i^2}=-12.5/45.76=-0.273

这题只给了m怎么算，式子是ΔYt=-0.273Yt-1+ εt，如果能当成正态分布的话，算DF的t值应该要用(-0.273-0)/(σt-1/根号25)吧？

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NO.PZ202001110100002902 问题如下 Calculate the t-statistitaking Y0=0Y_0 = 0Y0​=0. Hint: For a regression with no intercept, yi=mxi+ϵiy_i = mx_i + \epsilon_iyi​=mxi​+ϵi​:m=∑xiyi∑xi2m=\frac{\sum x_iy_i}{\sum x_i^2}m=∑xi2​∑xi​yi​​ Completing the table yielSo m ccalculateas:m=∑xiyi∑xi2=−12.5/45.76=−0.273m=\frac{\sum x_iy_i}{\sum x_i^2}=-12.5/45.76=-0.273m=∑xi2​∑xi​yi​​=−12.5/45.76=−0.273 请问讲义中对于这个t-stat有对应的介绍么？

2024-06-04 11:16 1 · 回答

NO.PZ202001110100002902 为什么sum∑x i ​*y i ​就是yt-1和lta yt乘积的和呢  

2022-03-04 15:34 1 · 回答

这个 Test的test statistic的公式是怎么来的呢

2020-03-05 05:00 1 · 回答