这里的权重怎么确定？

这个考纲不要求，我简单说一下。

比如是2年期和5年期的固定利率债券形成组合。2-year bond的coupon=5，5-year bond的coupon = 7

如果要找1-year这个利率的key rate duration权重，就要找1-year期限的cash flow，他的cash flow是第一个债券的coupon=5，和第二个债券的coupon=7，两者之和是12。

给12算现值，12的现值除以组合的PV，就是1-year的权重。

找2-year这个利率的key rate duration权重，同理，先找到这个期限的cash flow，为：第一个债券的coupon=5，以及到期本金100，第二个债券的coupon=7

总计现金流是112

给112求现值，再除以组合的PV，这是2-year的权重。