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syfzln · 2025年03月11日

答案给错了吧?

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202001110100001303

问题如下:

c. Calculate the time series for the following ARMA(1,1) model, taking ϵ0=0,q0=0,η=0.5,andϕ=θ=0.375\epsilon_0 = 0, q_0 = 0, \eta = 0.5, and \phi = \theta = 0.375

选项:

解释:

qt=n+\phiqt1+θϵt1+ϵtq_t=n+\phiq_{t-1}+\theta\epsilon_{t-1}+\epsilon_t

Each value is generated via the formula:

q1 = 0.5 + 0.375 * 0 + 0.375 * 0 - 0.58 = -0.08

z2 = 0.5 + 0.375(-0.08) + 0.375(-0.58) + 1.62 = 1.87

and so forth.

我算出来是



1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,答案有误。


根据ARMA model的公式:

答案里用q代替Y,n代替了δ,所以qt = n + φ*qt-1 + θ * ϵt​-1 + ϵt​.


q1 = 0.5 + 0.375 * q0 + 0.375*ϵ0 + ϵ1 = 0.5 + 0.375*0 +0.375*0 -0.58 = 0.5 -0.58 = -0.08

q2 = 0.5 + 0.375 * q1 + 0.375 * ϵ1 + ϵ2 = 0.5 + 0.375 * (-0.08) + 0.375*(-0.58) + 1.62 = 1.87

你算的是对的,答案的表格算错了。




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