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KellyBai · 2018年10月24日

问一道题FRM I级经典题

  1. FRM I

老师好，

这道题，short put on S&P 500 index -- 标的物是S&P 500 index futures ， 还是 S&P 500 index？


谢谢！



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月24日

标的物应该还是标物500指数。

（这里之所以说futures有delta，是因为在未来要按规定价格买入现货S，这个未来现货S会带来delta。所以用futures来对冲delta，本质还是用现货S来对冲delta。）

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