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KellyBai · 2018年10月24日

问一道题 FRMI级经典

  1. FRM I

老师好，

就想问这道题是不是没有 提达到行权的门槛， 是我们默认的对吗？

（asset price > strike price）


谢谢



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月24日

嗯，因为行权概率是N(d2)，只要行权就是拿到45，所以45*N(d2)*折现率即可

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