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轧称的棉花糖 · 2018年10月24日

mapping-P23-3.1题-delta p和delta s都表示股价的变动？为何这里说delta S是VAR？

  1. FRM II
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mapping-P23-3.1题-delta p和delta s都表示股价的变动？为何这里说delta S是VAR？


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orange品职答疑助手 · 2018年10月24日

delta p资产组合的改变，delta s是股价的改变。两者通过mapping联系在一起。通过映射就变成了资产组合每日改变量的VaR.

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