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轧称的棉花糖 · 2018年10月23日
principal和duration mapping都只有1个risk factor，那这1个是Δy？还是duration哦？那么cash flow mapping的多个风险因子是每个cash flow对应的Δy？一般risk factor除了利率，汇率还有些什么？
品职答疑小助手雍 · 2018年10月25日
我觉得不用这么清晰的去分别，principle，duration，cash flow这些其实都相当于某个时间点的cash flow对应的现值的变化（也就是风险），但是这只是视作一个risk factor，说cash flow是也好，说这个cash flow对应的duration是也好，这个cash flow对应的折现率也好，都是一个risk factor，怎么理解都可以。
品职答疑小助手雍 · 2018年10月24日
同学你好，前两个是只考虑了△y一个风险因子的，cash flow的考虑的是多个。
这个有点多啊，capm里的市场风险，后面再细化的话成长股和价值股的风险，大盘股和小盘股的风险等等，每个模型都有自己对应的风险因子。
轧称的棉花糖 · 2018年10月25日
意思就是，principal和duration虽然都只有1个risk factor，但是二者的这唯一的factor是不确定的？cash flow本身不是risk factor的一种吧？
