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中二 · 2018年10月23日

frm一级经典题第三部分16.4

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
这道题我知道应该用9个月的期货价格来反求3时刻现货价格，再以现货价格和10个月期货在3时刻的期货折现值求value。但是，题干所说的“nine-month forward price”是1050，我就认为既然是price，那1050就已经是折现以后的值，所以直接用1050减去1000折现到3时刻的值计算，结果选择的D选项。想请问老师，这种情况到底应该怎么界定呢？什么时候需要折现，什么时候不需要呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月24日

同学你好，forward的price一般就是交割时的价格，通常都是要折现的，如果题目告诉的是forward contract 目前的value，那就是折现过的value。

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