开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

家家 · 2018年10月23日

问一道题:NO.PZ2016082402000021

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


李老师讲课的时候,汇率期货的定价计算都是按照连续复利来的,但是这里全是按照单利来的,上一道题也是,考试时到底按什么算呀

2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月11日

同学你好,我这样算的,算出来感觉差不多呀


orange品职答疑助手 · 2018年10月23日

一般情况下, 以LIBOR为标的的时候用单利,比如intest swap、FRA(如果用单利,则天数用360)。其他用复利。

但其实这个不重要,因为用两种方法折现算出的价格,是不会差太多的。

Mikesp · 2019年09月10日

第一题还是很影响的啊哈哈 用连续复利算出来选项里有三个答案接近,选最接近的答案是错的