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轧称的棉花糖 · 2018年10月23日
confidence level如果是95%，则求得就是5%的VAR？这时的failure rate也为5%？那么如果confidence level变小的话，则failure rate会变大吧？这样就说明exception的数量上升吧？但是不能说明样本上升啊？
orange品职答疑助手 · 2018年10月23日
confidence level如果是95%，则求得就是95%的VAR，这时的failure rate为5%。如果confidence level变小，则failure rate会变大。这样就说明exception的数量上升，也就是n上升，这就是backtesting中的样本数。样本数上升，一二类错误概率都会下降。
主要是我总觉得exception数量上升是由于confidence level变小造成的，从逻辑上来说，不能认为是因为样本数上升导致的例外增多。所以仍然没理解
