我又想你了 · 2025年02月25日
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NO.PZ201709270100001402
问题如下：
What is the prediction of the change following the next change?
解释：
If we substitute our one-period-ahead forecast of −0.0738 into the model (using the chain rule of forecasting), we get a two-period-ahead forecast of −0.0497, or −4.97%.
请老师讲下这题在问什么
品职助教_七七 · 2025年02月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题就是要求根据 ΔUERt = −0.0668 − 0.2320ΔUERt−1 这个方程来预测出Y值。由于这个方程的Y变量是一个变化量（△代表变化），所以题干说要预测的是“prediction of the change”。
需要注意的是，题目要求预测的是“the change following the next change”。ΔUERt-1代表本期“current change”，ΔUERt代表预测的下一期（next change），“the change following the next change”（“next change”后的下一期）就是ΔUERt+1。
所以需要计算两轮。第一轮将本期的值0.0300代入方程，求解得到：−0.0668 − 0.2320*0.03=-0.07376
然后再把-0.07376（“next change”），代入方程。得到“the change following the next change”=−0.0668 − 0.2320*(-0.07376)=-0.04969。
题干中的mean-reverting level在这道小题里用不到。
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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
