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石头鱼170 · 2017年03月28日

问一道题：NO.PZ2015120209000010 [ CFA II ]

  1. CFA II

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

老师  请问这个题为什么不选C？vol大不是不好用carry trade嘛？

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月29日

你在仔细读读题目。题目意思是在VOL比较大的时候是想使用TRIGGER策略，但是该策略应该是买入FUNDING CURRENCY,卖出INVESTMENT CURRENCY.而题目中把买卖关系弄错了。C选项是错的，正如你所说，VOL比较大的时候CARRY TRADE是不好的，所以应该用 TRIGGER VOLATILITY FILTER

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英文没看懂，可以中文一下吗谢谢……

2018-06-20 21:24 1 · 回答

b 答案也有问题把，应该selling investment curren而不是selling funng currency, b 说反了呀    

2018-05-13 13:16 1 · 回答

    FUNNG CURRENCY和INVESTMENTS CURRENCY是否分别指本币和外币。根据之前的回答，要买入funng currency是不是说汇率波动时候应该停止carry tra? 

2018-03-27 22:28 1 · 回答

没看懂题目…可以一下说的是啥吗？

2018-02-28 19:31 2 · 回答

对这道题考点不太明白

2018-01-15 11:19 1 · 回答