应该如何理解？还有哪里有讲到吗 13:16 (1.3X)
品职助教_七七 · 2025年02月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
active risk是active return的标准差。Active return为Rp-RB。所以active risk就是σ(Rp-RB)。
即统计一段时期主动管理基金的收益Rp，每一期的Rp都和当期的benchmark portfolio收益RB做差，得到一系列的Rp-RB。
将这一组Rp-RB的数据求均值，就是Active return。
将这一组Rp-RB的数据求标准差，就是Active risk。
Active risk是IR这一章开始的时候讲的，和上面描述的一样，掌握这个就可以了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！