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137****3561 · 2025年02月16日

MSCI风险打分

NO.PZ2023050501000040

问题如下:

B公司的风险暴露得分为10,风险管理得分为10,如果用MSCI的风险评分公式进行计算,则最后的风险评分是多少?

选项:

A.

5

B.

10

C.

7

D.

3

解释:

因风险暴露在计算时,取MAX(exposure,2),则最终的计算得分=7-(10-10)=7

讲义只说了风险敞口0-2时,管理打分最高5分,可以限制总体得分在10分以内,但比如风险敞口3分,管理打分10分,最终得分7-(3-10)=14,却大于10分了

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