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tristabo · 2025年02月15日
04:45 (1.5X)
信用风险在计算capital的时候不是考虑预期损失的吗？然后市场风险和操作风险不考虑。为什么D选项是正确的呢
李坏_品职助教 · 2025年02月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学是不是记错了？
在巴塞尔II中，资本金（capital）覆盖的是非预期损失（UL），而预期损失（EL）由贷款损失准备金覆盖，因此不包含在资本金要求中。无论是哪一种IRB，预期损失都不包含在资本金里面，D选项没有问题。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
