问一道题：NO.PZ2015121801000043 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

你好，没有看懂答案的解释，是否有更详细的解释来提供，谢谢

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2 个答案

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月23日

同学你好，这是原版书给的答案。你觉得哪句话不明白，我可以解释。

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熊猫泰山 · 2019年01月15日

这道题通过判断既可以知道答案。如果相关系数=0，那么（14.4%）^2>(0.3^2*0.2^2+0.7^2*0.12^2),如要两边相等，右边的式子必须加上一个大于0的数，故选C。

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NO.PZ2015121801000043问题如下 A portfolio manager creates the following portfolio:If the stanrviation of the portfolio is 14.40%, the correlation between the two securities is equto:A.-1.0.B.0.0.C.1.0.is correct.A portfolio stanrviation of 14.40% is the weighteaverage, whiis possible only if the correlation between the securities is equto 1.0.代入，0.3*0.2+0.7*0.12不等于0.144啊

2023-08-13 19:02 1 · 回答

NO.PZ2015121801000043 NO.PZ2015121801000043 问题如下 A portfolio manager creates the following portfolio: If the stanrviation of the portfolio is 14.40%, the correlation between the two securities is equto: -1.0. 0.0. 1.0. 老师这个题怎么套用数值然后套入公式进行计算能给个过程吗实在是没看懂

2021-07-14 16:44 1 · 回答

NO.PZ2015121801000043 这道题目我算出来corr是0.94，是选一个最相近的答案么

2021-06-17 14:10 1 · 回答

NO.PZ2015121801000043 老师，我不太清楚这道题目应该带入那个公式中进行求解。因为公式里很多都是△，ρ，我总是不知道他们的中文到底是什么。。。

2021-02-09 22:01 1 · 回答

老师您好，可以写一下计算过程吗？我不知道自己哪里算错了，算不出来cov=1

2020-05-14 16:18 1 · 回答

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