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wuwarm · 2018年10月22日

问一道题：NO.PZ2016072601000130

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师，liquidity VAR的“spread" 为什么和Normal VAR不一样，用”0.5%+3*1%)怎么不是“0.5%-3*1%"

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月23日

同学你好，因为spread本身就是风险，它的volatility更是风险，这里用mean+volatility才可以从谨慎性的角度算出最大的风险状况。

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