开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
nana123 · 2025年02月13日
请问active return的计算公式是什么
下面这题excess return计算是加总（Portfolio Weight - Benchmark Weight)*(porfolio return - benchmark return)
但是mock题还是哪里计算active return是加总（Portfolio Weight - Benchmark Weight)*(porfolio return)
到底哪个公式是正确的
笛子_品职助教 · 2025年02月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学~
本题问的是active weighting factor引起的excess return。
因此正确公式为：（portfolio factor weight - benchmark factor weight） * benchmark factor return。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
